（一）个人基本情况：
姓名：杨湘豫性别；女，湖南民族：汉族
政治面貌：中共党员出生年月：1964年职称：教授
研究方向: 金融数学,专长于证券市场基金绩效分析、基金投资组合风险度量及风险管理研究。
（二）教育经历：
2004-2006年6月，湖南师范大学理学硕士。
1982-1986年6 月，四川师范大学理学学士。
（三）工作经历：
2007年1月——2008年1月: 英国布鲁内尔大学访问学者。
2004年07月——至今： 湖南大学硕士生导师。
2006年10月——至今： 湖南大学教授。
1998年05月——2006年10月: 湖南大学副教授。
1993年04月——1998年05月: 湖南财经学院讲师。
1986年07月——1993年04月: 湖南财经学院助教。
（四）获奖情况：
2005年09月：湖南大学优秀教师。
2002年09月：湖南大学教学质量优秀奖。
1999年12月：湖南省青年骨干教师。
1998年12月：湖南财经学院讲课比赛壹等奖。
1998年11月：湖南省自科优秀论文奖。
1996年11月：湖南省自科优秀论文奖。
（五）科研情况：
近年来，主持教育部人文社会科学研究项目（Copula方法在开放式基金投资组合风险管理中的应用研究2010,10-2013,12，已立项，6万）；主持湖南省自科基金（Copula方法在开放式基金投资组合选择与VaR计量研究2009,1-2011,12，在研，1万）；参加国家社会科学基金项目（财产保险公司偿付风险经济资本配置研究,2008.7-2009.12，在研，9万）；主持了湖南省社科联项目(基金业绩归因分析设计 2006.8-2008.3，已结题);参加湖南省精品课概率论与数理统计，2009-；主编了高等教育出版社出版的教材《大学数学4》（概率论与数理统计）十五国家级规划教材（2009）。
发表论文30余篇，近三年代表论文如下：1）基于Copula的沪深港股票市场的组合风险度量（统计与决策（2010,5：125-128）；2）基于Copula理论的商业银行的市场风险研究（财经理论与实践，2010,5：34-38）；3）基于超效率DEA模型的投资基金绩效评价（统计与决策2009,6：56-59）；4）中国开放式基金投资组合风险值的实证-基于Copula-GARCH的分析（财经理论与实践2008，4：54-58）；5）开放式基金经理与热手的实证研究，系统工程，2007,6:45-48； 6）关于基金在上升市场与下降市场中选时与选股能力的实证研究,财经理论与实践，2007,5: 66-68；7）Portfolio VaR Decomposition on China’s Open-end Fund,(Intelligent Information Management Systems and Technologies),2007,3(2):112-118. (USA)； 8）基于Copula-CARCH-EVT的中国开放式基金投资组合风险度量，财经理论与实践，2009，5：43-47。
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