把债券看成一项现金流，久期可以理解为现金流支付时间的加权平均，每个时间点的权重不一样的。
久期主要衡量的是利率风险，可以作为债券价格对贴现率的弹性。同时久期可以近似的度量债券价格的波动性，即ΔP/P=-D*Δr，其中D为修正的久期
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